risque de crédit

La qualité des données au centre des enjeux de pilotage

La gestion de la qualité des données a gagné en importance suite aux exigences de suivi et de pilotage des directions centrales.
De surcroît la surveillance bancaire demande la mise en place des mécanismes de gouvernance pour garantir la qualité des informations communiquées.
Récemment le BCBS a publié la norme 239 qui donne les principes et exigences de qualité des reportings risques consolidés.

News Letter N°11

Cette News Letter traite des limites liées à l'utilisation de l'approche IRB-A du risque de crédit.
 
Celle-ci s'articule en deux blocs :
- Comparaison de  l'approche IRB à la nouvelle norme comptable IFRS 9
- Mise à jour du calendrier réglementaire 
 
Bonne lecture ! 

News Letter N°8

Notre Newsletter n° 8 de mai-juin 2015 aborde la nouvelle méthode standard de gestion du risque de crédit.
Au travers de cette réforme, le Comité vise à rapprocher la future méthode standard de celle fondée sur les modèles internes. Pour cela, il introduit un concept nouveau : l’indicateur de risque.
 
7 années de suivi trimestriel, de missions d’homologation et d’études quantitatives lui ont donné une vision claire :
- des facteurs de risque des modèles internes les plus partagés entre banques,
- et des limites des méthodes de calibration reposant sur des données dont la qualité est perfectible.
 
Ce constat le conduit naturellement à mettre en place un système de « floor » de capital calculé sur la base de la nouvelle méthode standard, pour encadrer la méthode interne.
 
Ces réformes, la refonte de la méthode standard et la mise en oeuvre du « floor » de capital pourraient avoir des conséquences sur :
- les approches utilisées par les banques pour calculer leurs exigences de fonds propres,
- la qualité des données et les systèmes d’information (via la granularité des informations à restituer).

Bale2 Solvency 2 : un simple copier/coller ?

Tableau comparatif des 2 réformes à travers la mise en place des modèles internes
 
  • Risque de crédit
  • Risque de contrepartie
  • Risque opérationnel
  • Risque de marché/actif
  • Calcul des fond propres
  • Démarche de modélisation
  • Mesure de risques
  • Benchmarking
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