Risque de crédit

Nos compétences sur le risque de crédit

Le pôle risque de crédit conseille ses clients dans la gestion et pilotage de leur risque de crédit, notamment:

  • la définition de la politique et gouvernance du risque de crédit et son insertion opérationnelle au sein des métiers,
  • la définition des normes et méthodes de gestion,
  • l’identification, l’évaluation et le monitoring des différents facteurs de risque, au quotidien et périodiquement,
  • la modélisation de l’exposition au risque de crédit du portefeuille,
  • l’implémentation des indicateurs de pilotage,
  • les reporting des risques de crédit : internes, externes et réglementaires.

La transformation de la gestion des risques, enclenchée par les accords de Bâle II, a été largement accélérée avec la succession des crises depuis la chute de Lehman-Brothers en  2008. Les exigences qualitatives du métier nécessitent, encore plus maintenant qu’auparavant, une compréhension parfaite du fonctionnement de l’environnement bancaire et ses produits, ainsi qu’une maîtrise absolue des normes et méthodes pour la gestion des risques. C’est pour cette raison que le pôle risque de crédit d’OPUS Finance est composé exclusivement de consultants spécialisés en risque de crédit.

Avec une expérience moyenne de 9 ans, nos consultants interviennent sur des problématiques concrètes et diverses. Ci-dessous quelques exemples de typologie de missions réalisées par notre cabinet :
  • L’accompagnement à l’homologation des modèles de notation internes (IRB-F et IRB-A)
  • La rationalisation et déploiement des politiques et méthodes de notation
  • Le calibrage périodique des échelles de notation : PD, LGD et CCF
  • La production des états d’analyse du risque de portefeuille
  • La définition et mise en œuvre des schémas directeurs pour le reporting réglementaire SURFI, COREP, …
  • La maîtrise d’ouvrage des outils de monitoring et de mesure des risques
  • L’optimisation et la conduite du changement des processus risques
  • L’analyse d’impact du passage en Bâle II et Bâle III
  • L’interprétation et transposition des textes réglementaires : due diligence titrisation, large exposures, …

Risque crédit Equilibre entre fonds propres et prise de risques.png

 

 

Nos offres prêtes à l'emploi
 
Le support de notre pôle de recherche et de développement nous permet d’offrir à nos clients une expertise sans équivalent sur des sujets spécifiques concernant la modélisation et l’anticipation des risques. Nous proposons également une gamme de produits de conseil prêts à l’emploi, construits sur notre expérience acquise par l'accompagnement des grands groupes bancaires depuis la création de notre cabinet.
Diagnostic des fonctions de pilotage Risques de crédit

Le diagnostic des fonctions de pilotage de risque de crédit est destiné au management exécutif de la fonction risk management. Il permet de dresser un bilan individuel de chacune des fonctions de pilotage du risque de crédit et leur imbrication dans un ensemble homogène et cohérent, nécessaire à la surveillance continue des limites de risque, en temps normal et en période de turbulences. Le rapport final propose des recommandations permettant d’améliorer la qualité et l’efficacité de différentes fonctions. Des quicks-wins sont identifiés permettant de produire rapidement des résultats tangibles et d’enclencher un cercle vertueux d’optimisation et d’innovation.

Cycle des fonctions de pilotage

 

Backtesting des modèles internes risque de crédit
L’offre de backtesting des modèles internes de risque de crédit est destinée aux équipes de modélisation dans le cadre de l’approche IRB de l’accord de Bâle II. Au travers d’un protocole de test éprouvé nos consultants rendent un avis sur la performance et la calibration du modèle. Trois phases caractérisent le processus du backtesting d’OPUS Finance :
  1. La première consiste à comparer les caractéristiques de la population scorée avec celles de la population à l’origine du score contenu dans l’échantillon de construction. Par exemple, un changement majeur de structure pourrait expliquer une baisse des performances du modèle. C’est la phase de stabilité du modèle.
  2. La deuxième s’assure que le score en production prévoit le défaut ou la note interne. Le pouvoir discriminant du modèle est mesuré.
  3. La dernière phase confronte les taux de défauts estimés aux taux de défauts constatés par classes de risque. C’est l’étape cruciale puisqu’elle doit valider les probabilités de défaut sous-jacentes à chaque classe. On s’intéresse alors au pouvoir de prévision du modèle
Tests des paramètres de risque

Risque de crédit

PD

LGD

CCF

Stabilité Indexes de stabilité (V Cramer, Tau Kendall, Spearman, Kolmogorov-Smirnov)
Pouvoir discriminant Accurary Ratio (AR)
Explorer les techniques de bootstrap
Spearman, corrélation des rangs, AR Tau Kendall  
Pouvoir prédictif TLA, Test binomial, multinomial.
Explorer la comparaison des prévisions PIT et TTC avec le facteur d’ajustement Vasicek
Test de l’erreur absolue moyenne, T-test, C-var
Explorer le backtest de la matrice de transition par une approche binomiale
T-test