Nos travaux

Nos travaux de recherche n’ont pas pour objectif premier une amélioration incrémentale des méthodes en vigueur, mais bien une innovation de rupture tant pour les outils mathématiques utilisés que pour les objectifs financiers en gestion du risque. Des résultats intermédiaires ou certaines méthodes développées lors de ces travaux pourront cependant permettre des améliorations incrémentales des méthodes existantes. Trois enjeux difficilement dissociables retiendront  notre attention :
  • L’instabilité des marchés, avec la modélisation de la volatilité, des phénomènes extrêmes, des changements de régime et leur anticipation par tous les moyens.
  • Le ralentissement des échanges en période de crise, nécessitant la prévision et la gestion de la liquidité.
  • Les défaillances en chaîne qui en résultent, avec la mesure du risque de contrepartie et la maitrise des dérivés de crédits.