Les missions en Risque de marché

Quelques exemples de mission en Risque de marché
 
 
 

Enjeux
  • Mise en place d’un reporting des risques en dollar pour les activités US suite à la Volcker rule.
  • Amélioration du process d’intégration des risques de New-York dans le calcul des risques globaux de Natixis.
  • Au sein de l’équipe MOA en charge de l’outil de calcul de la VaR Monte-Carlo, la mission consiste à mettre en place une VaR USD pour les activités New-Yorkaise de Natixis.
  • Le projet s’effectue en coordination avec la direction des risques de marchés de Paris, de New-York et des équipes en charge de l’outil de calcul de la VaR (Scenarisk)
 
Livrables
  • Définition du process de production  d’une VaR à New-York en USD.
  • Définition du process d’intégration de la VaR New-York EUR dans la VaR officielle Natixis.
  • Modélisation du process de production de la VaR New-York en EUR et en USD.
  • Pilotage du projet et coordination des intervenants.
  • Note de cadrage et planning détaillé des équipes Direction Risque de Marché et des équipes projets
  • Spécifications  fonctionnelles  des évolutions à mener dans l’outil de calcul de VaR.
     
 
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Enjeux
  • Production trimestrielle d’indicateurs de contrôle des activités de Prorietary Trading pour l’ensemble des desks de trading
  • Accompagner le passage d’une solution « tactique » à une solution industrialisée
  • Détection des positions directionnelles.
 
Livrables
Audit et production
  • Validation des indicateurs produits, en collaboration avec les risk managers: Turnover, Ageing, NB jours de pertes, backtest, contribution des opérations du jour au P&L, consommation de VaR,  revenu provenant de la clientèle, explication du P&L…)
  • Rédaction des reportings ACPR trimestriels.
 
Maitrise d’ouvrage stratégique
  • Rédaction de la procédure de production des indicateurs  dans la base de reporting  DRM.
  • Rédaction des expressions de besoins  dans le cadre de la  mise en place des indicateurs de Holding Period, basés sur les sensibilités aux facteurs de risque  suivis par le Risk Management.
     
 
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Enjeux
  • Mise en conformité du dispositif AVA suite à une Inspection Générale et en prévision de la mise en application de la règlementation sur l'évaluation prudente: CRDIV (Article 105-14)
  • Documentation de points de méthodologie : Early Termination, Future Administrative Cost, Exclusion de Périmètres
 
Livrables
Métier - Audit des workflow de production
  • Revue du dispositif cible CACIB. Participation à la définition de la solution cible pour CASA.
  • Définition de la production des  calculs des  AVA, en collaboration avec les risk managers:   Market Price Uncertainty and Close-Out Costs, Concentration  positions, IFRS Reserves  recalculation.
  • Rédaction de la procédure de production des indicateurs.
  • Schématisation du processus de production actuel et cible
 
Maîtrise d’ouvrage stratégique & Gestion de Projet
  • Rédaction et Chiffrage du dossier d’investissement pour les chantiers 2016
  • Réalisation du support des comités de pilotages et de projets
  • Rédaction des expressions de besoin pour automatiser l’acquisition de données de marché:
  • Sources: Markit, Bloomberg, Reuters, Totem, Brokers.
  • Produits : CDS, Options de changes et sur métaux précieux, Swaptions.
 
 
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