Les missions en Risque de contrepartie

Quelques exemples de mission en Risque de contrepartie
 
Enjeux
  • Calcul des expositions
  • Credit Support Annex
  • Calcul de CVA
  • Document de validation
 
Livrables
Validation – certification
  • Implémentation de l’algorithme à partir des spécifications fonctionnelles en VBA
    • Calcul des expositions futures
    • Calcul des netting et des collatéraux à partir des caractéristiques des CSA (requête SQL via VBA)
    • Calcul des expositions finales
    • Redistribution des expositions sur les lignes métier
    • Calcul des CVA correspondantes via les probabilités de défaut
  • Documentation du code
 
Documents
  • Documentation de la méthodologie de redistribution mise en place
  • Comparatif des résultats avec ceux de la librairie

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Enjeux
  • Prise en charge du calcul de l’exposition en risque EAD SA-CCR au niveau Groupe.
  • En charge du QIS méthode Basic Approach proposée par le comité de Bâle.
  • Responsable maitrise d’ouvrage. Cadrage, Expression de besoins,  Recette,  Assistance Utilisateurs) sur des sujets transverses
 
Livrables
  • Mise en place du processus sur le calcul de l’EAD SA-CCR niveau groupe.
  • Rédaction de documentations sur les processus de l’EAD SA-CCR et BA-CVA.
  • Mise en place du calculateur BA-CVA.
  • Réalisation du QIS BA-CVA combiné au changement de la méthode de calcul de l’EAD et à l’extension du périmètre pour le calcul des EFP au titre de la CVA.
  • Rédaction de l’expression de besoin bancaire auprès des Risques et de l’IT.
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Enjeux
  • Mise en place d’un suivi du projet de refonte des outils de calcul du risque de contrepartie 
  • Coordination des travaux au sein de l’équipe Risque Modèle Interne.
  • Adaptation des modèles aux nouvelles métriques.
  • Adaptation des modèles aux exigences EMIR/DFA (ie réglementation américaine)
 
Livrables
KCVA
  • Rédaction de notes méthodologiques explicitant le calcul de la kCVA en approche basique et en approche standard, à des fins d’industrialisation.
  • Participation à la production du QIS FRTB-CVA.
  • Rédaction de supports illustrant le calcul de la kCVA en approche standard, afin d’expliquer au Front-Office les chiffres produits pour le QIS.
 
Gestion de Projet
  • Rédaction d’une expression de besoins pour le développement d’un outil de simulation sensixchoc.
  • Participation aux comités opérationnels et de pilotage sur les 6 streams du projet.

Organisation d’une réunion de suivi 
  • Rédaction de supports de synthèse sur les différents streams du projet : planning, rôle des parties prenantes, actions engagées et à venir, enjeux.
  • Rédaction de support de synthèse explicitant les différents points bloquants du projet.