Valdo Durrleman

Stochastic models of implied volatility surfaces

La dynamique de la nappe de volatilité implicite est exprimée en fonction des facteurs principaux indépendants qui s’interprètent comme un facteur de translation, un facteur de rotation et un facteur d’homothétie. Dans ce modèle, le prix des options européennes d’achat et de vente sont modélisés par le modèle de Black-Scholes.

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