Attilio Meucci

The Black-Litterman Approach: Original Model and Extensions

L’article présente le modèle de Black et Litterman et propose des modifications qui améliorent le modèle original. Le modèle original de Black et Litterman est un modèle qui permet d’associer la gestion traditionnelle et la gestion quantitative de portefeuille d’actifs directement côtés sur le marché. Le gestionnaire exprime des opinions sur les rendements et l’allocation des actifs dans le portefeuille est modifiée en fonction de ces vues et de la confiance du gestionnaire dans la vue.

S'abonner à RSS - Attilio Meucci