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News Letter N°2
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Sujet(s): bale2, solvency2
auteur(s): Opus Finance
date : 01 Novembre 2013
Pour ce deuxième numéro de notre Newsletter, nous abordons deux sujets.

Notre fil rouge, le dossier réglementaire que vous trouverez dans chaque édition de notre newsletter, présente les principaux éléments de réponse du régulateur aux critiques multiples émises par les banques sur les méthodes de calcul en standard pour le risque de contrepartie.
Une réponse partielle, uniquement sur la partie exposition, mais qui tend néanmoins à la simplification en « proposant » une nouvelle méthode standard : la NIMM (pour Non Internal Model Methode). Simplifions, certes, mais avec un QIS à venir.
Passer de Bâle à Solvency : beaucoup de cabinets de conseil « spécialisés » banque cherchent un relais de croissance dans l’assurance en mettant en avant les analogies « pilier 2 », « pilier 3 » des 2 réformes. Mais qu’en est-il du « pilier 1 » ? Quel rapprochement peut-on effectuer sur la modélisation du risque entre les activités bancaires et assurantielles ?