Message d'erreur

Notice : Undefined variable: output dans theme_pdf_reader() (ligne 189 dans /data/html/drupal/modules/pdf_reader/pdf_reader.module).
article
La volatilité selon les modèles Garch
télécharger
Sujet(s): Volatilité
auteur(s): Opus Finance Research
date : 20 Décembre 2012

Nous présentons un panorama des modèles clés de la classe GARCH. Ceux-ci introduisent de la dépendance temporelle dans la volatilité, rompant avec la pratique usuelle en finance de supposer la volatilité constante. Les fluctuations extraordinaires dont nous avons été témoins depuis 2008 rendent cette rupture indispensable à la maîtrise des risques.

Un extrait de l'article (deux premières pages) est disponible en visualisation ci-dessous. La version complète est disponible gratuitement en cliquant sur le lien "télécharger" en haut de cette page.