Nous présentons un panorama des modèles clés de la classe GARCH. Ceux-ci introduisent de la dépendance temporelle dans la volatilité, rompant avec la pratique usuelle en finance de supposer la volatilité constante. Les fluctuations extraordinaires dont nous avons été témoins depuis 2008 rendent cette rupture indispensable à la maîtrise des risques.