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Anticipation des mouvements de marchés
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Sujet(s): Volatilité
auteur(s): Opus Finance Research
date : 20 Décembre 2012

Peut-on anticiper des évènements extrêmes sur les marchés ?

Depuis 2007, la crise financière l'a démontré à de nombreuses reprises : les impacts des brusques changements de régime sont très partiellement diffusés sur la nappe de volatilité, mettant en échec les modèles usuels, incapables d'anticiper les évènements extrêmes. Pour y faire face, nous proposons ici une idée très pragmatique...

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